Значення коефіцієнта детермінації R2 = 1 означає функціональну залежність між змінними. Для лінійної залежності коефіцієнт детермінації дорівнює квадрату коефіцієнта кореляції rxy: R2 = rxy2. Наприклад, значення R2 = 0.83 означає, що в 83% випадків зміни х призводять до зміни y .
R2=∑i(ˆyi−¯yi)2∑i(yi−¯yi)2, де SSR=∑i(ˆyi−¯¯yy)2 – сума квадратів регресії (sum square of regression). Хоча це визначення є більш простим, воно може використовуватися тільки для регресії з константою (якщо вільний член у рівнянні регресії не дорівнює нулю), коли знаменник не звертається до 0.
R-квадрат (R2) – це статистичний захід, що є частиною дисперсії для залежної змінної, яка у регресійній моделі пояснюється однією або декількома незалежними змінними.